Сравнение ZTL.NEO с ZEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).
ZTL.NEO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTL.NEO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTL.NEO и ZEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTL.NEO и ZEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 1.22% | -0.43% | -0.21% | 0.46% | -24.39% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.00% | 19.67% | 25.44% | 16.79% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTL.NEO показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.
ZTL.NEO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -4.01%
- 10 лет*
- —
ZEQT.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTL.NEO и ZEQT.TO
ZTL.NEO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTL.NEO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZTL.NEO
ZEQT.TO
Сравнение ZTL.NEO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTL.NEO | ZEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.32 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.84 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.79 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 7.62 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTL.NEO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.32 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.02 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между ZTL.NEO и ZEQT.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTL.NEO и ZEQT.TO
Дивидендная доходность ZTL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 3.16% | 3.15% | 3.07% | 3.55% | 3.44% | 2.46% | 2.26% | 2.55% | 2.75% | 2.82% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.44% | 1.45% | 1.69% | 2.13% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTL.NEO и ZEQT.TO
Максимальная просадка ZTL.NEO за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTL.NEO и ZEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTL.NEO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -16.87% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -11.90% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -5.31% | -35.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -3.09% | -20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 2.80% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTL.NEO и ZEQT.TO
Текущая волатильность для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) составляет 3.24%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ZTL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTL.NEO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.48% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 10.03% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 16.40% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 13.78% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 13.78% | +2.15% |