Сравнение ZTEN с IBGB
ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and IBGB (iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ZTEN is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while IBGB is a Government Bonds fund tracking the ICE 2045 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTEN returned 6.32% vs 4.04% for IBGB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ZTEN charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBGB.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и IBGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEN показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у IBGB с доходностью -0.23%.
ZTEN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTEN и IBGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.33% | 7.26% |
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | -0.23% | 2.71% |
Correlation
The correlation between ZTEN and IBGB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between ZTEN and IBGB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEN vs. IBGB — Ранг доходности на риск
ZTEN
IBGB
Сравнение ZTEN c IBGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | IBGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.60 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 1.61 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | IBGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.49 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.22 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и IBGB
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки IBGB в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и IBGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEN | IBGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -8.09% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -6.79% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -4.02% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -3.17% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.52% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и IBGB
Текущая волатильность для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) составляет 1.60%, в то время как у iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEN | IBGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 2.58% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 5.79% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 8.44% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 9.52% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 9.52% | -3.73% |
Сравнение комиссий ZTEN и IBGB
ZTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBGB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и IBGB
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности IBGB в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | 4.63% | 3.53% | 0.00% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.07% | 5.16% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ZTEN and IBGB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGB has higher volatility (2.58%) compared to ZTEN (1.60%). In terms of maximum drawdown, ZTEN dropped -3.43% vs IBGB's -8.09%.
On 1-year performance, ZTEN leads with 6.32% vs 4.04% for IBGB. On fees, IBGB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, ZTEN has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTEN has performed better with a 6.32% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZTEN.
ZTEN has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 4.63% for IBGB.
ZTEN is categorized as Long-Term Bond, while IBGB is Government Bonds. ZTEN tracks ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while IBGB tracks ICE 2045 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: F/m and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZTEN and 0.07% for IBGB.
ZTEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTEN и IBGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор