Сравнение ZTAX с TAXS
ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. ZTAX is actively managed, while TAXS is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ZTAX charges 1.14%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 1.10%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTAX и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 1.66% | 3.60% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.10% | 1.22% |
Correlation
The correlation between ZTAX and TAXS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTAX vs. TAXS — Ранг доходности на риск
ZTAX
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZTAX c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTAX | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и TAXS
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTAX | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -0.84% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | 0.00% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -0.22% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTAX | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 0.99% | +31.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 0.99% | +27.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 0.99% | +27.89% |
Сравнение комиссий ZTAX и TAXS
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и TAXS
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.50% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ZTAX and TAXS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: X-Square and Northern Trust. Their fees differ too: 1.14% for ZTAX and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для ZTAX и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор