Сравнение ZTAX с TAXS
ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. ZTAX is actively managed, while TAXS is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ZTAX charges 1.14%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTAX и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.20% | 3.64% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between ZTAX and TAXS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTAX vs. TAXS — Ранг доходности на риск
ZTAX
TAXS
Сравнение ZTAX c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.85 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и TAXS
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTAX | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -0.84% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -0.03% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -0.24% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTAX | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 1.00% | +25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 1.00% | +25.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 1.00% | +25.83% |
Сравнение комиссий ZTAX и TAXS
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и TAXS
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.56% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ZTAX and TAXS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: X-Square and Northern Trust. Their fees differ too: 1.14% for ZTAX and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для ZTAX и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор