PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTAX с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTAX с RVNU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU).

ZTAX и RVNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. RVNU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTAX и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTAX и RVNU

2026 (YTD)202520242023
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		1.36%0.58%1.46%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 1.36%.

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RVNU

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.94%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSM
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с VWITXRVNU с HYMURVNU с SGOVRVNU с FHIGXRVNU с VTEB

Сравнение комиссий ZTAX и RVNU

ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Доходность на риск

ZTAX vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTAX c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTAXRVNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.37

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.53

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.65

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

1.55

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTAX vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа RVNU равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTAX и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTAXRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.15

Корреляция

Корреляция между ZTAX и RVNU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTAX и RVNU

Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности RVNU в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.53%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Просадки

Сравнение просадок ZTAX и RVNU

Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и RVNU.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTAXRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-23.51%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-6.12%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.01%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-4.99%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.57%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTAX и RVNU

X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTAXRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

2.09%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

3.50%

+20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

7.94%

+17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

7.16%

+20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

7.30%

+19.95%