Сравнение ZTAX с AUSM
ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ZTAX charges 1.14%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 1.02%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTAX и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.20% | 5.53% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
Correlation
The correlation between ZTAX and AUSM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTAX vs. AUSM — Ранг доходности на риск
ZTAX
AUSM
Сравнение ZTAX c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 4.03 | -3.83 |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и AUSM
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTAX | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -0.42% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | 0.00% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -0.09% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTAX | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 0.73% | +25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 0.73% | +26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 0.73% | +26.10% |
Сравнение комиссий ZTAX и AUSM
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и AUSM
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.56% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ZTAX and AUSM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: X-Square and Allspring. Their fees differ too: 1.14% for ZTAX and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для ZTAX и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор