PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSU.TO с ZSDB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSU.TO с ZSDB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZSU.TO (BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and ZSDB.TO (BMO Short-Term Discount Bond ETF) are both Short-Term Bond funds from BMO. Over the past year, ZSU.TO returned 1.83% vs 0.48% for ZSDB.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZSU.TO и ZSDB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZSU.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSU.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ZSDB.TO с доходностью 0.91%.

ZSU.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.12%
С начала года
-0.19%
1 год
1.83%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.19%
10 лет*
1.62%

ZSDB.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
0.81%
С начала года
0.91%
1 год
0.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSU.TO и ZSDB.TO

2026 (YTD)202520242023
ZSU.TO
BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		-0.19%4.61%3.84%0.08%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.91%1.23%6.02%0.38%

Correlation

The correlation between ZSU.TO and ZSDB.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

BMO Short-Term Discount Bond ETF

Часто сравнивают с ZSU.TO:
ZSU.TO с CAGS.TOZSU.TO с RCDB.NEOZSU.TO с ZMMK.TOZSU.TO с TSTX-U.TOZSU.TO с ZAG.TOZSU.TO с ZCN.TOZSU.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с ZEB.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

ZSU.TO vs. ZSDB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSU.TO
Ранг доходности на риск ZSU.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSU.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSU.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSU.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSU.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSU.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSU.TO c ZSDB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZSU.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSU.TOZSDB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.15

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.18

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.15

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

0.28

+2.96

ZSU.TO vs. ZSDB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSU.TO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ZSDB.TO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSU.TO и ZSDB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSU.TO и ZSDB.TO

Максимальная просадка ZSU.TO за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки ZSDB.TO в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSU.TO и ZSDB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSU.TOZSDB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-3.20%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-3.20%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.80%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-0.66%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.74%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSU.TO и ZSDB.TO

BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZSU.TO) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что ZSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSU.TOZSDB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.51%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.52%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

3.28%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

2.77%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

2.77%

+1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSU.TO и ZSDB.TO

Дивидендная доходность ZSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ZSDB.TO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.35%1.29%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSU.TO
BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		4.31%3.76%3.31%3.17%3.23%2.97%2.99%2.78%2.49%2.30%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ZSU.TO and ZSDB.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSU.TO и ZSDB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор