PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSU.TO с RCDB.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSU.TO с RCDB.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZSU.TO (BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, ZSU.TO returned 1.19%/yr vs 2.27%/yr for RCDB.NEO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZSU.TO и RCDB.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZSU.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSU.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у RCDB.NEO с доходностью 1.36%.

ZSU.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.12%
С начала года
-0.19%
1 год
1.83%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.19%
10 лет*
1.62%

RCDB.NEO

1 день
0.09%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
0.98%
С начала года
1.36%
1 год
3.36%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSU.TO и RCDB.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZSU.TO
BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		-0.19%4.61%3.84%5.18%-6.17%-0.99%4.54%2.23%
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		1.36%3.75%5.58%5.68%-4.07%-0.68%5.61%0.58%

Correlation

The correlation between ZSU.TO and RCDB.NEO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

RBC Canadian Discount Bond ETF

Часто сравнивают с ZSU.TO:
ZSU.TO с CAGS.TOZSU.TO с ZMMK.TOZSU.TO с TSTX-U.TOZSU.TO с ZAG.TOZSU.TO с ZCN.TOZSU.TO с ZEB.TOZSU.TO с ZSDB.TO
Часто сравнивают с RCDB.NEO:
RCDB.NEO с ZSDB.TORCDB.NEO с TSTX-U.TORCDB.NEO с RPF.TORCDB.NEO с RIDH.TORCDB.NEO с RBNK.TORCDB.NEO с VSC.TORCDB.NEO с RCDC.TO

Доходность на риск

ZSU.TO vs. RCDB.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSU.TO
Ранг доходности на риск ZSU.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSU.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSU.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSU.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSU.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSU.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RCDB.NEO
Ранг доходности на риск RCDB.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDB.NEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDB.NEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDB.NEO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDB.NEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDB.NEO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSU.TO c RCDB.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZSU.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSU.TORCDB.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.47

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.12

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.13

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

7.44

-4.20

ZSU.TO vs. RCDB.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSU.TO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа RCDB.NEO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSU.TO и RCDB.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSU.TO и RCDB.NEO

Максимальная просадка ZSU.TO за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки RCDB.NEO в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSU.TO и RCDB.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSU.TORCDB.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-8.31%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.59%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-1.59%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-6.90%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.19%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.39%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.45%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSU.TO и RCDB.NEO

BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZSU.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) имеют волатильность 0.64% и 0.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSU.TORCDB.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.63%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.68%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

2.30%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

2.84%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

5.44%

-0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSU.TO и RCDB.NEO

Дивидендная доходность ZSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности RCDB.NEO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		2.17%1.96%1.58%1.22%1.16%1.33%1.68%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSU.TO
BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		4.31%3.76%3.31%3.17%3.23%2.97%2.99%2.78%2.49%2.30%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ZSU.TO and RCDB.NEO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSU.TO и RCDB.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор