PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZST.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZST.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZST.TO returned 3.86%/yr vs 27.24%/yr for HDIV.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZST.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 15.21%.

ZST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.70%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.37%

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
1.98%
С начала года
15.21%
6 месяцев
16.84%
1 год
44.73%
3 года*
27.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZST.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		1.08%2.06%5.21%5.38%1.22%0.04%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		15.21%33.87%23.15%13.91%-2.53%9.27%

Correlation

The correlation between ZST.TO and HDIV.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с ZMMK.TOZST.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

ZST.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZST.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZST.TOHDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
3.54

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
4.47

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.65

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

5.15

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

24.85

-20.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZST.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZST.TO на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZST.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZST.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

3.54

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.20

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ZST.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и HDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZST.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-22.32%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-8.73%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-14.58%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.71%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-4.22%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.81%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZST.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.08%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZST.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

4.37%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

10.60%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

12.73%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

15.65%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

15.65%

-14.94%

Сравнение комиссий ZST.TO и HDIV.TO

ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZST.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.42%10.09%11.38%10.41%9.64%3.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.56%2.85%4.70%4.84%2.78%2.31%2.68%2.84%3.47%4.09%3.96%3.94%

Часто задаваемые вопросы

ZST.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.17% for ZST.TO.

ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.00% for HDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и HDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор