PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZST.TO с ESGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZST.TO с ESGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZST.TO returned 3.86%/yr vs 6.79%/yr for ESGB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.39%/yr for ESGB.

Доходность

Сравнение доходности ZST.TO и ESGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZST.TO торгуется в CAD, в то время как ESGB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у ESGB с доходностью 2.12%.

ZST.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.68%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.34%

ESGB

1 день
0.34%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.12%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.87%
3 года*
6.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZST.TO и ESGB

2026 (YTD)20252024202320222021
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		1.10%2.03%5.16%5.33%1.19%0.03%
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		2.12%2.81%13.14%4.80%-8.34%2.32%

Correlation

The correlation between ZST.TO and ESGB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с ZMMK.TOZST.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с GEQT.TOESGB с APCBESGB с IQSMESGB с AUMIESGB с MMCAESGB с CFITESGB с LRND

Доходность на риск

ZST.TO vs. ESGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ESGB
Ранг доходности на риск ESGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZST.TO c ESGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZST.TOESGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.25

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.81

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.22

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.72

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

4.07

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZST.TO vs. ESGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZST.TO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZST.TO и ESGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZST.TOESGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.45

+1.36

Просадки

Сравнение просадок ZST.TO и ESGB

Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки ESGB в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и ESGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZST.TOESGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-14.34%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-4.01%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-6.90%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-5.14%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.69%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZST.TO и ESGB

Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.07%, в то время как у IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZST.TOESGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

1.23%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

4.25%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

5.53%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

7.16%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

7.16%

-6.45%

Сравнение комиссий ZST.TO и ESGB

ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ESGB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZST.TO и ESGB

Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности ESGB в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		5.49%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.55%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Часто задаваемые вопросы

ZST.TO and ESGB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.

ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ESGB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: BMO and IndexIQ. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.39% for ESGB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и ESGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор