Сравнение ZST.TO с ESGB
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.39%/yr for ESGB.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и ESGB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZST.TO торгуется в CAD, в то время как ESGB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 2.38%
ESGB
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZST.TO и ESGB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 0.16% |
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.26% |
Correlation
The correlation between ZST.TO and ESGB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZST.TO vs. ESGB — Ранг доходности на риск
ZST.TO
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZST.TO c ESGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZST.TO | ESGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и ESGB
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -3.60%, что больше максимальной просадки ESGB в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и ESGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZST.TO | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -0.25% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -0.12% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и ESGB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 3.12% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 3.12% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 3.12% | -2.41% |
Сравнение комиссий ZST.TO и ESGB
ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ESGB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и ESGB
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как ESGB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.56% | 2.85% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZST.TO and ESGB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.
ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ESGB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: BMO and IndexIQ. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.39% for ESGB.
Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и ESGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор