PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZST.TO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZST.TO с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. ZST.TO is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 5 years, ZST.TO returned 2.96%/yr vs 6.50%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности ZST.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZST.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.80%.

ZST.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.68%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.34%

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.80%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.60%
3 года*
5.87%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZST.TO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		1.10%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%0.94%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.91%-0.54%14.32%2.80%8.82%-0.86%-7.25%

Correlation

The correlation between ZST.TO and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с ZMMK.TOZST.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

ZST.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZST.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZST.TOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.21

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.68

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.22

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.51

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

4.17

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZST.TO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZST.TO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOV равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZST.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZST.TOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.12

1.03

+3.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.49

+1.32

Просадки

Сравнение просадок ZST.TO и SGOV

Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZST.TOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-12.53%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-3.73%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-5.17%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.01%

-5.17%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-3.62%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.34%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ZST.TO и SGOV

Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.07%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZST.TOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.80%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

3.48%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

4.65%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

6.36%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

6.40%

-5.69%

Сравнение комиссий ZST.TO и SGOV

ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZST.TO и SGOV

Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.55%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Часто задаваемые вопросы

ZST.TO and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for ZST.TO.

ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор