Сравнение ZST.TO с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ZST.TO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZST.TO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 0.57% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.22% | 0.94% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | -0.54% | 14.32% | 2.80% | 8.82% | -0.86% | -7.25% |
Разные валюты инструментов
ZST.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.22%.
ZST.TO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.32%
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZST.TO и SGOV
ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZST.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ZST.TO
SGOV
Сравнение ZST.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZST.TO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.22 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.33 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.04 | +0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.14 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 0.27 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZST.TO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.22 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.98 | 0.87 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.48 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между ZST.TO и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и SGOV
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.62% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и SGOV
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZST.TO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -0.03% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -0.01% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | -0.03% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.00% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и SGOV
Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.15%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.39% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 3.44% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 5.36% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 6.42% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.72% | 6.46% | -5.74% |