PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BMO and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZSP.TO returned 16.74%/yr vs 16.56%/yr for XUS-U.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZSP.TO показывает доходность 12.15%, а XUS-U.TO немного ниже – 11.92%.

ZSP.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
7.18%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.04%
1 год
28.96%
3 года*
23.44%
5 лет*
16.74%
10 лет*
15.98%

XUS-U.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
7.46%
С начала года
11.92%
6 месяцев
10.34%
1 год
29.46%
3 года*
23.24%
5 лет*
16.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.15%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%6.35%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		11.92%12.26%35.04%23.39%-13.24%26.58%16.01%6.29%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and XUS-U.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.79

The correlation between ZSP.TO and XUS-U.TO shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS

Доходность на риск

ZSP.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOXUS-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.44

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.38

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.31

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

13.10

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS-U.TO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.00

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, примерно равная максимальной просадке XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и XUS-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-27.29%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.95%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-18.70%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-22.52%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.03%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.57%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.25%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и XUS-U.TO

BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.79%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.13%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

12.13%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.96%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.10%

-0.74%

Сравнение комиссий ZSP.TO и XUS-U.TO

И ZSP.TO, и XUS-U.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и XUS-U.TO

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XUS-U.TO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.75%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and XUS-U.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO and XUS-U.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и XUS-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор