Сравнение ZSP.TO с XMV.TO
ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and XMV.TO (iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XMV.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 16.09%/yr vs 9.57%/yr for XMV.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.33%/yr for XMV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZSP.TO и XMV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSP.TO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у XMV.TO с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции XMV.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 9.57% соответственно.
ZSP.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 16.09%
XMV.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам ZSP.TO и XMV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.66% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 13.54% |
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF | 8.91% | 17.87% | 15.63% | 10.94% | -1.64% | 21.41% | -1.75% | 23.41% | -7.65% | 6.85% |
Correlation
The correlation between ZSP.TO and XMV.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г. | 0.46 |
The correlation between ZSP.TO and XMV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZSP.TO и XMV.TO
Секторы
ZSP.TO
XMV.TO
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
ZSP.TO
XMV.TO
Финансовые услуги
ZSP.TO
XMV.TO
Коммуникационные услуги
ZSP.TO
XMV.TO
Потребительский циклический сектор
ZSP.TO
XMV.TO
Здравоохранение
ZSP.TO
XMV.TO
-
Промышленность
ZSP.TO
XMV.TO
Потребительский защитный сектор
ZSP.TO
XMV.TO
Энергетика
ZSP.TO
XMV.TO
Коммунальные услуги
ZSP.TO
XMV.TO
Недвижимость
ZSP.TO
XMV.TO
Сырьевые материалы
ZSP.TO
XMV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSP.TO vs. XMV.TO — Ранг доходности на риск
ZSP.TO
XMV.TO
Сравнение ZSP.TO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSP.TO | XMV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.85 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 10.08 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSP.TO | XMV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.80 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.87 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ZSP.TO и XMV.TO
Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и XMV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSP.TO | XMV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -35.58% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -5.88% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -9.77% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -15.57% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | -35.58% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.13% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.66% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSP.TO и XMV.TO
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSP.TO | XMV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.41% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 7.73% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 9.34% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 10.41% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 12.94% | +3.42% |
Сравнение комиссий ZSP.TO и XMV.TO
ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XMV.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSP.TO и XMV.TO
Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XMV.TO в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF | 2.09% | 2.21% | 2.33% | 2.62% | 2.41% | 2.04% | 2.73% | 2.44% | 2.93% | 2.49% | 2.11% | 2.47% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.74% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
ZSP.TO and XMV.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for XMV.TO.
ZSP.TO is categorized as S&P 500, while XMV.TO is Canada Equities. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while XMV.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.33% for XMV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и XMV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор