Сравнение VSP.TO с SPXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и SPX Corporation (SPXC).
VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и SPXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSP.TO и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | -4.82% | 15.49% | 23.68% | 24.16% | -19.24% | 27.90% | 15.32% | 30.18% | -6.75% | 21.05% |
SPXC SPX Corporation | 1.29% | 31.17% | 56.44% | 50.47% | 17.84% | 8.44% | 5.38% | 72.72% | -3.20% | 23.91% |
Разные валюты инструментов
VSP.TO торгуется в CAD, в то время как SPXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSP.TO показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции VSP.TO уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 12.44% против 30.04% соответственно.
VSP.TO
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 12.44%
SPXC
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 42.85%
- 5 лет*
- 30.06%
- 10 лет*
- 30.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSP.TO vs. SPXC — Ранг доходности на риск
VSP.TO
SPXC
Сравнение VSP.TO c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSP.TO | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.05 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.18 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 6.75 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSP.TO | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.27 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VSP.TO и SPXC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и SPXC
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 0.97% | 0.92% | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и SPXC
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки SPXC в -90.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и SPXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSP.TO | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -93.77% | +58.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -23.15% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -38.32% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -50.26% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -17.73% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -38.39% | +34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 7.26% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и SPXC
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) составляет 5.50%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSP.TO | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 14.53% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 27.23% | -17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 36.41% | -18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 32.98% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 35.82% | -17.86% |