Сравнение VSP.TO с SPXC
VSP.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (CAD-hedged), while SPXC (SPX Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VSP.TO returned 13.89%/yr vs 33.31%/yr for SPXC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и SPXC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VSP.TO торгуется в CAD, в то время как SPXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSP.TO показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции VSP.TO уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 13.89% против 33.31% соответственно.
VSP.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.89%
SPXC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 52.09%
- 3 года*
- 46.30%
- 5 лет*
- 35.27%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам VSP.TO и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | 6.59% | 15.49% | 23.68% | 24.16% | -19.23% | 27.90% | 15.31% | 30.20% | -6.76% | 21.05% |
SPXC SPX Corporation | 23.03% | 31.20% | 56.26% | 50.20% | 16.97% | 9.37% | 4.65% | 74.16% | -3.27% | 23.38% |
Correlation
The correlation between VSP.TO and SPXC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.54 |
The correlation between VSP.TO and SPXC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSP.TO vs. SPXC — Ранг доходности на риск
VSP.TO
SPXC
Сравнение VSP.TO c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (VSP.TO) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSP.TO | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.25 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 5.71 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и SPXC
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки SPXC в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и SPXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSP.TO | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -76.26% | +40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -22.92% | +13.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -32.09% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -36.52% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -45.40% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -3.49% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -23.88% | +19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 9.00% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и SPXC
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (VSP.TO) составляет 4.66%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSP.TO | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 11.95% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 28.25% | -17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 37.74% | -24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 35.60% | -18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 37.77% | -19.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и SPXC
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | 0.87% | 0.92% | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.08% | 1.27% | 1.53% | 1.76% | 1.46% | 1.72% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
VSP.TO and SPXC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и SPXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор