Сравнение VSP.TO с SPXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и SPX Corporation (SPXC).
VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSP.TO или SPXC.
Основные характеристики
| VSP.TO | SPXC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 53.30% |
| Дох-ть за 1 год | 26.39% | 91.36% |
| Дох-ть за 3 года | 8.42% | 41.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 30.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 20.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 3.07 |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 30.63% |
| Макс. просадка | -35.55% | -81.12% |
| Текущая просадка | -0.90% | -5.78% |
Корреляция
Корреляция между VSP.TO и SPXC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и SPXC
С начала года, VSP.TO показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 53.30%. За последние 10 лет акции VSP.TO уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 11.46% против 20.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSP.TO c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и SPXC
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% | 1.53% | 1.43% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и SPXC
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и SPXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и SPXC
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) составляет 4.91%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.