PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с ZUE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с ZUE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO).

ZSP-U.TO и ZUE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и ZUE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и ZUE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%17.65%30.51%-5.76%20.96%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-5.46%21.10%13.65%27.18%-24.82%28.80%17.73%36.18%-14.11%29.37%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как ZUE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZUE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у ZUE.TO с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO превзошли акции ZUE.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против 11.67% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

ZUE.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-2.29%
1 год
19.08%
3 года*
15.49%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с USCC.TO
Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и ZUE.TO

И ZSP-U.TO, и ZUE.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. ZUE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c ZUE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOZUE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.70

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

7.04

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. ZUE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZUE.TO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и ZUE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOZUE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.39

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.32

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и ZUE.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и ZUE.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и ZUE.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки ZUE.TO в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и ZUE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOZUE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-35.56%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.95%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-25.34%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-35.56%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.12%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.12%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.63%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и ZUE.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 5.34%, в то время как у BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOZUE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.97%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.70%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.66%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

20.64%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

21.85%

-4.08%