PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с HSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP-U.TO с HSH.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) and HSH.TO (Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF) are both S&P 500 funds. ZSP-U.TO is passively managed, while HSH.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZSP-U.TO returned 12.76%/yr vs 9.07%/yr for HSH.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и HSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как HSH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у HSH.TO с доходностью 5.83%.

ZSP-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.49%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.67%

HSH.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
6.03%
С начала года
5.83%
1 год
14.76%
3 года*
15.39%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и HSH.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		9.40%17.73%24.40%26.04%-18.51%28.46%18.41%17.16%
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		5.83%20.86%13.70%28.62%-24.68%29.00%18.96%18.32%

Correlation

The correlation between ZSP-U.TO and HSH.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.77

The correlation between ZSP-U.TO and HSH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с HSH.TO:
HSH.TO с CASH.TOHSH.TO с CBIL.TOHSH.TO с CHPS.TOHSH.TO с ENCC.TOHSH.TO с EQL.TOHSH.TO с EQLI.TOHSH.TO с HBNK.TO

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. HSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HSH.TO
Ранг доходности на риск HSH.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSH.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSH.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSH.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c HSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSP-U.TOHSH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.06

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.56

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.29

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

5.08

+4.34

ZSP-U.TO vs. HSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HSH.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и HSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и HSH.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки HSH.TO в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и HSH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP-U.TOHSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-39.68%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.46%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-20.65%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-30.98%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.54%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.91%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.91%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и HSH.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 3.01%, в то время как у Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOHSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.81%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.05%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.99%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

19.16%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.44%

-3.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и HSH.TO

Дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как HSH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.81%0.85%1.04%1.38%1.55%1.15%1.57%1.41%1.67%1.58%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

ZSP-U.TO and HSH.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP-U.TO и HSH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор