PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSH.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSH.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSH.TO (Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HSH.TO is a S&P 500 fund actively managed by Global X, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 5 years, HSH.TO returned 11.44%/yr vs 27.29%/yr for ENCC.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSH.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSH.TO показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 29.68%.

HSH.TO

1 день
-1.24%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.02%
С начала года
8.32%
1 год
17.51%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.94%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
27.15%
С начала года
29.68%
1 год
40.67%
3 года*
22.36%
5 лет*
27.29%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSH.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		8.32%15.34%23.32%25.56%-19.90%28.94%16.14%17.33%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		29.68%13.13%17.39%5.72%41.32%80.54%-27.98%-5.03%

Correlation

The correlation between HSH.TO and ENCC.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.29

The correlation between HSH.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HSH.TO:
HSH.TO с CASH.TOHSH.TO с CBIL.TOHSH.TO с CHPS.TOHSH.TO с EQL.TOHSH.TO с EQLI.TOHSH.TO с HBNK.TOHSH.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с OILY.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

HSH.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSH.TO
Ранг доходности на риск HSH.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSH.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSH.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSH.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSH.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSH.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.70

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.51

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.82

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

13.85

-5.98

HSH.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSH.TO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSH.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSH.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка HSH.TO за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSH.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSH.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-93.29%

+59.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.48%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-16.67%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.58%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-25.35%

+23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-55.86%

+50.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.94%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HSH.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) составляет 3.68%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что HSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSH.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.27%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.46%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

15.12%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

22.70%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

29.01%

-8.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSH.TO и ENCC.TO

HSH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.15%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSH.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSH.TO is categorized as S&P 500, while ENCC.TO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSH.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор