PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCN.TO с VUN.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCN.TO и VUN.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
102.78%
295.29%
VCN.TO
VUN.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCN.TO:

2.52

VUN.TO:

2.44

Коэф-т Сортино

VCN.TO:

3.41

VUN.TO:

3.41

Коэф-т Омега

VCN.TO:

1.46

VUN.TO:

1.45

Коэф-т Кальмара

VCN.TO:

4.92

VUN.TO:

3.75

Коэф-т Мартина

VCN.TO:

15.75

VUN.TO:

16.74

Индекс Язвы

VCN.TO:

1.64%

VUN.TO:

1.75%

Дневная вол-ть

VCN.TO:

10.24%

VUN.TO:

12.02%

Макс. просадка

VCN.TO:

-37.32%

VUN.TO:

-28.19%

Текущая просадка

VCN.TO:

-1.37%

VUN.TO:

-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции VCN.TO уступали акциям VUN.TO по среднегодовой доходности: 8.60% против 13.91% соответственно.


VCN.TO

С начала года

3.34%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

16.34%

1 год

26.06%

5 лет

11.23%

10 лет

8.60%

VUN.TO

С начала года

2.12%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

18.43%

1 год

29.11%

5 лет

15.04%

10 лет

13.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCN.TO и VUN.TO

VCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF
График комиссии VUN.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VCN.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCN.TO и VUN.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VCN.TO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

VUN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VUN.TO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCN.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCN.TO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.441.72
Коэффициент Сортино VCN.TO, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.962.36
Коэффициент Омега VCN.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.31
Коэффициент Кальмара VCN.TO, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.202.60
Коэффициент Мартина VCN.TO, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.5410.36
VCN.TO
VUN.TO

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUN.TO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.44
1.72
VCN.TO
VUN.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и VUN.TO

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VUN.TO в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF
2.62%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.87%2.82%2.30%2.36%2.66%1.86%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF
0.91%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и VUN.TO

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и VUN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.12%
-1.34%
VCN.TO
VUN.TO

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и VUN.TO

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) имеют волатильность 3.46% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.46%
3.43%
VCN.TO
VUN.TO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab