PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с ZMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

ZSEP и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и ZMAR

2026 (YTD)2025
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		0.05%6.36%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.53%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.53%.

ZSEP

1 день
0.12%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.89%
1 год
7.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.07%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.14%
1 год
6.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJANZSEP с ZJUN
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZNOVZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий ZSEP и ZMAR

И ZSEP, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

ZSEP vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.24

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.54

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.76

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

18.70

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMAR равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.88

-0.20

Корреляция

Корреляция между ZSEP и ZMAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и ZMAR

Ни ZSEP, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и ZMAR

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-2.30%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-1.44%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.58%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.25%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.39%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и ZMAR

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) имеют волатильность 1.16% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.19%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

1.67%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.11%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

3.20%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

3.20%

+0.21%