PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

ZSEP и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и POCT

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.42%.

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJUNZSEP с MMAX
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий ZSEP и POCT

И ZSEP, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

ZSEP vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.08

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.62

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.59

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

8.53

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа POCT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.08

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.79

+0.86

Корреляция

Корреляция между ZSEP и POCT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и POCT

Ни ZSEP, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и POCT

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-18.80%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-7.20%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.33%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-1.53%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.34%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и POCT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.17%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

3.31%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

5.15%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

10.35%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

7.90%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

10.31%

-6.90%