PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с KSEP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

ZSEP и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и KSEP

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		0.05%6.78%2.12%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.85%8.54%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 1.85%.

ZSEP

1 день
0.12%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.89%
1 год
7.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSEP

1 день
0.25%
1 месяц
-1.07%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.28%
1 год
14.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJANZSEP с ZJUN
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD

Сравнение комиссий ZSEP и KSEP

И ZSEP, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.

ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

ZSEP vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.13

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.71

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.88

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

8.64

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа KSEP равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.13

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.72

+0.95

Корреляция

Корреляция между ZSEP и KSEP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и KSEP

Ни ZSEP, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и KSEP

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-14.92%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-5.11%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.15%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.69%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.82%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и KSEP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.16%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

4.04%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

7.38%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

13.15%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

12.06%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

12.06%

-8.65%