Сравнение ZSEP с KSEP
ZSEP (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September) and KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, ZSEP returned 7.54% vs 21.32% for KSEP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZSEP и KSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSEP показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 9.31%.
ZSEP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSEP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSEP и KSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | 2.58% | 6.78% | 2.12% |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 9.31% | 8.54% | 3.08% |
Correlation
The correlation between ZSEP and KSEP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between ZSEP and KSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSEP vs. KSEP — Ранг доходности на риск
ZSEP
KSEP
Сравнение ZSEP c KSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSEP | KSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 4.50 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.77 | 16.30 | +10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSEP | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.11 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.05 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок ZSEP и KSEP
Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и KSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSEP | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.97% | -14.92% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -4.75% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -2.45% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.31% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSEP и KSEP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 0.40%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSEP | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.61% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 6.28% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 10.14% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 11.65% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 11.65% | -8.35% |
Сравнение комиссий ZSEP и KSEP
И ZSEP, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSEP и KSEP
Ни ZSEP, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSEP and KSEP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSEP has higher volatility (1.61%) compared to ZSEP (0.40%). In terms of maximum drawdown, ZSEP dropped -3.97% vs KSEP's -14.92%.
On 1-year performance, KSEP leads with 21.32% vs 7.54% for ZSEP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZSEP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 21.32% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSEP and KSEP have the same expense ratio: 0.79% per year.
ZSEP and KSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSEP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSEP и KSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор