PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSEP с FFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSEP (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - ZSEP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. ZSEP is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past year, ZSEP returned 7.54% vs 39.55% for FFTY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSEP charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 21.49%.

ZSEP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.04%
1 год
7.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.15%
1 месяц
5.02%
С начала года
21.49%
6 месяцев
21.09%
1 год
39.55%
3 года*
21.69%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSEP и FFTY

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		2.58%6.78%2.12%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		21.49%23.38%15.89%

Correlation

The correlation between ZSEP and FFTY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.54

The correlation between ZSEP and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJANZSEP с EBUFZSEP с PJULZSEP с ZJUN
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

ZSEP vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.17

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
1.59

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.21

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

1.71

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.77

4.52

+22.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.17

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.20

+1.81

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и FFTY

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSEPFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-59.46%

+55.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-23.29%

+21.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-14.37%

+14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-22.37%

+22.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

8.77%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 0.40%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSEPFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

8.81%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

26.15%

-24.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

34.09%

-31.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

29.14%

-25.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

27.41%

-24.11%

Сравнение комиссий ZSEP и FFTY

ZSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и FFTY

ZSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.11%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSEP and FFTY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (8.81%) compared to ZSEP (0.40%). In terms of maximum drawdown, ZSEP dropped -3.97% vs FFTY's -59.46%.

On 1-year performance, FFTY leads with 39.55% vs 7.54% for ZSEP. On fees, ZSEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZSEP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFTY has performed better with a 39.55% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for ZSEP.

ZSEP is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for ZSEP and 0.80% for FFTY.

ZSEP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSEP и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор