Сравнение ZSDB.TO с MCSB.TO
ZSDB.TO (BMO Short-Term Discount Bond ETF) and MCSB.TO (Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, ZSDB.TO returned 0.35% vs 3.47% for MCSB.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZSDB.TO и MCSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSDB.TO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MCSB.TO с доходностью 1.52%.
ZSDB.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCSB.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSDB.TO и MCSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSDB.TO BMO Short-Term Discount Bond ETF | 0.84% | 1.23% | 6.02% | 0.38% |
MCSB.TO Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF | 1.52% | 3.93% | 6.41% | 0.21% |
Correlation
The correlation between ZSDB.TO and MCSB.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSDB.TO vs. MCSB.TO — Ранг доходности на риск
ZSDB.TO
MCSB.TO
Сравнение ZSDB.TO c MCSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSDB.TO | MCSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.34 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 6.77 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSDB.TO и MCSB.TO
Максимальная просадка ZSDB.TO за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки MCSB.TO в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSDB.TO и MCSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSDB.TO | MCSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -8.35% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -1.49% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.29% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.05% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.51% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSDB.TO и MCSB.TO
Текущая волатильность для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) составляет 0.50%, в то время как у Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что ZSDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSDB.TO | MCSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.71% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.62% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 2.26% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 6.42% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 5.82% | -3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSDB.TO и MCSB.TO
Дивидендная доходность ZSDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности MCSB.TO в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSB.TO Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF | 3.12% | 3.16% | 3.17% | 3.18% | 2.47% | 12.93% | 2.47% | 2.31% | 2.91% | 0.14% |
ZSDB.TO BMO Short-Term Discount Bond ETF | 1.35% | 1.29% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSDB.TO and MCSB.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Mackenzie.
Подберите оптимальное распределение для ZSDB.TO и MCSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор