PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCSB.TO с MGRW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSB.TO с MGRW.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCSB.TO (Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF) and MGRW.TO (Mackenzie Growth Allocation ETF) are both exchange-traded funds - MCSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by Mackenzie, while MGRW.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Mackenzie. Both are actively managed. Over the past 5 years, MCSB.TO returned 5.00%/yr vs 11.37%/yr for MGRW.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCSB.TO и MGRW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSB.TO показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у MGRW.TO с доходностью 10.65%.

MCSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
0.96%
С начала года
1.47%
1 год
3.57%
3 года*
5.39%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—

MGRW.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
7.40%
С начала года
10.65%
1 год
23.22%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSB.TO и MGRW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCSB.TO
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF		1.47%3.93%6.41%5.77%-4.18%11.34%1.33%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		10.65%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%

Correlation

The correlation between MCSB.TO and MGRW.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2020 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF

Mackenzie Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с MCSB.TO:
MCSB.TO с DCS.TOMCSB.TO с QSB.TOMCSB.TO с RUSB.TOMCSB.TO с TUSB.TOMCSB.TO с ZSDB.TOMCSB.TO с MUB.TOMCSB.TO с QCN.TO
Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с TGRO.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с MAAA.TOMGRW.TO с WSHR.NEO

Доходность на риск

MCSB.TO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSB.TO
Ранг доходности на риск MCSB.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSB.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSB.TO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSB.TOMGRW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.28

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.42

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.47

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

13.96

-6.98

MCSB.TO vs. MGRW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSB.TO на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа MGRW.TO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSB.TO и MGRW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSB.TO и MGRW.TO

Максимальная просадка MCSB.TO за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSB.TO и MGRW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSB.TOMGRW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-17.20%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-6.72%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-12.17%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.24%

-17.20%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.19%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-3.32%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.67%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSB.TO и MGRW.TO

Текущая волатильность для Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO) составляет 0.71%, в то время как у Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что MCSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSB.TOMGRW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.17%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

8.44%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

10.23%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

10.76%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

10.48%

-4.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSB.TO и MGRW.TO

Дивидендная доходность MCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности MGRW.TO в 1.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MCSB.TO
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF		3.12%3.16%3.17%3.18%2.47%12.93%2.47%2.31%2.91%0.14%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.72%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCSB.TO and MGRW.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while MGRW.TO is Diversified Portfolio.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSB.TO и MGRW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор