Сравнение ZSC с EVMT
ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, ZSC returned 30.50% vs 31.03% for EVMT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZSC и EVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у EVMT с доходностью 4.92%.
ZSC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMT
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSC и EVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.64% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.92% | 30.61% | -10.50% | -13.08% |
Correlation
The correlation between ZSC and EVMT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSC vs. EVMT — Ранг доходности на риск
ZSC
EVMT
Сравнение ZSC c EVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSC | EVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.44 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 11.60 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSC и EVMT
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и EVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSC | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -48.34% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -9.05% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -27.57% | +21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -34.58% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.68% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и EVMT
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.16%, в то время как у Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSC | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.40% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 13.90% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 15.50% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 20.46% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 20.46% | -8.22% |
Сравнение комиссий ZSC и EVMT
И ZSC, и EVMT имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и EVMT
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности EVMT в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 11.25% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.65% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSC and EVMT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVMT has higher volatility (4.40%) compared to ZSC (3.16%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs EVMT's -48.34%.
On 1-year performance, EVMT leads with 31.03% vs 30.50% for ZSC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVMT has performed better with a 31.03% return vs 30.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC and EVMT have the same expense ratio: 0.59% per year.
EVMT has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 1.65% for ZSC.
They also come from different issuers: USCF and Invesco.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSC и EVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор