Сравнение ZSB с KMAY
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - ZSB is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. ZSB is passively managed, while KMAY is actively managed. Over the past year, ZSB returned 73.06% vs 16.32% for KMAY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for KMAY.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и KMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у KMAY с доходностью 5.79%.
ZSB
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 25.52%
- 1 год
- 73.06%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и KMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.19% | 58.41% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 5.79% | 13.83% |
Correlation
The correlation between ZSB and KMAY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. KMAY — Ранг доходности на риск
ZSB
KMAY
Сравнение ZSB c KMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | KMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.54 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 6.90 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 29.09 | -16.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.79 | -2.78 |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и KMAY
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и KMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -2.38% | -46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -2.38% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | 0.00% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.92% | -0.35% | -30.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 0.56% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и KMAY
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 2.91% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 4.07% | +18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 6.18% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 6.68% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 6.68% | +12.93% |
Сравнение комиссий ZSB и KMAY
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и KMAY
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как KMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.83% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and KMAY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSB has higher volatility (5.55%) compared to KMAY (2.91%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs KMAY's -2.38%.
On 1-year performance, ZSB leads with 73.06% vs 16.32% for KMAY. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KMAY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSB has performed better with a 73.06% return vs 16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
ZSB has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for KMAY.
ZSB is categorized as Commodities, while KMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: USCF and Innovator. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.79% for KMAY.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и KMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор