PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с XSTH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB.TO с XSTH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO).

ZSB.TO и XSTH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XSTH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и XSTH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и XSTH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.21%3.77%5.55%5.05%-4.08%-0.72%
XSTH.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)		0.47%4.20%3.68%3.90%-3.36%1.76%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у XSTH.TO с доходностью 0.47%.

ZSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.28%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

XSTH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.95%
3 года*
3.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с XSTH.TO:
XSTH.TO с XIGS.TOXSTH.TO с XSTB.TOXSTH.TO с ZAG.TOXSTH.TO с XCBG.TOXSTH.TO с XSB.TOXSTH.TO с ZST.TOXSTH.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZSB.TO и XSTH.TO

ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSTH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSTH.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSB.TO vs. XSTH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XSTH.TO
Ранг доходности на риск XSTH.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTH.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTH.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c XSTH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOXSTH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.81

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.18

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.29

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

4.15

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. XSTH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа XSTH.TO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и XSTH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOXSTH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.81

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.28

Корреляция

Корреляция между ZSB.TO и XSTH.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и XSTH.TO

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности XSTH.TO в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%
XSTH.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.01%3.94%2.53%3.15%6.07%2.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и XSTH.TO

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что больше максимальной просадки XSTH.TO в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и XSTH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSB.TOXSTH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-5.98%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.49%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.32%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-1.61%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.46%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и XSTH.TO

BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSB.TOXSTH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.64%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.66%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

2.43%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

3.69%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

3.69%

-1.06%