Сравнение ZSB.TO с XSTB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO).
ZSB.TO и XSTB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSB.TO и XSTB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSB.TO и XSTB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 0.26% | 3.77% | 5.55% | 5.05% | -4.08% | -1.20% | 5.13% | 1.40% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.26% | 3.60% | 5.28% | 4.86% | -3.91% | -1.12% | 4.95% | 1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ZSB.TO на уровне 0.26% и XSTB.TO на уровне 0.26%.
ZSB.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
XSTB.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSB.TO и XSTB.TO
ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSTB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZSB.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск
ZSB.TO
XSTB.TO
Сравнение ZSB.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB.TO | XSTB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.77 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.70 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 6.15 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ZSB.TO и XSTB.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB.TO и XSTB.TO
Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности XSTB.TO в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 3.20% | 3.16% | 2.91% | 2.54% | 2.60% | 2.43% | 2.34% | 2.40% | 2.42% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.89% | 2.88% | 2.64% | 2.22% | 1.93% | 1.82% | 2.10% | 1.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZSB.TO и XSTB.TO
Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и XSTB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSB.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.49% | -6.92% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.35% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -6.76% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.87% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -1.44% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.37% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB.TO и XSTB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSB.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.85% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.29% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.79% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 2.50% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 2.73% | -0.10% |