PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с XLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB.TO с XLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO).

ZSB.TO и XLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и XLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и XLB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.26%3.77%5.55%5.05%-4.08%-1.20%5.13%2.95%1.69%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		-0.63%-0.76%9.49%19.21%-14.38%1.26%16.52%12.85%2.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у XLB.TO с доходностью -0.63%.

ZSB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.32%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.91%
10 лет*
—

XLB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-3.90%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с ZFL.TOXLB.TO с XHB.TO

Сравнение комиссий ZSB.TO и XLB.TO

ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLB.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSB.TO vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOXLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-0.44

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.53

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.93

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.44

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

-0.85

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. XLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа XLB.TO равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и XLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOXLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.44

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.54

+0.35

Корреляция

Корреляция между ZSB.TO и XLB.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и XLB.TO

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности XLB.TO в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%0.00%0.00%0.00%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.12%4.05%12.10%12.22%13.13%8.82%7.43%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и XLB.TO

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что меньше максимальной просадки XLB.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и XLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSB.TOXLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-24.34%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-6.92%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-24.34%

+17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-5.41%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-4.05%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.65%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и XLB.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) составляет 0.96%, в то время как у iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSB.TOXLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

3.11%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

5.30%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

8.94%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

12.66%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

11.83%

-9.20%