PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с XFR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB.TO с XFR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO).

ZSB.TO и XFR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XFR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и XFR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и XFR.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.21%3.77%5.55%5.05%-4.08%-1.20%5.13%2.95%1.69%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		0.56%3.33%4.57%5.29%1.82%0.15%0.98%2.23%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у XFR.TO с доходностью 0.56%.

ZSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.28%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

XFR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.94%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

iShares Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с XHY.TOXFR.TO с VUSB

Сравнение комиссий ZSB.TO и XFR.TO

ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSB.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOXFR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

3.79

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

6.07

-4.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.86

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

9.66

-8.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

55.48

-48.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. XFR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа XFR.TO равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и XFR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOXFR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.79

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

3.80

-3.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.18

-0.29

Корреляция

Корреляция между ZSB.TO и XFR.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и XFR.TO

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности XFR.TO в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%0.00%0.00%0.00%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.85%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и XFR.TO

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и XFR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSB.TOXFR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-4.12%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.30%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-0.30%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.06%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.05%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и XFR.TO

BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSB.TOXFR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.18%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.53%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

0.78%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

0.82%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

1.85%

+0.78%