Сравнение ZS с SRAD
ZS (Zscaler, Inc.) and SRAD (Sportradar Group AG) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, SRAD in Software - Application. Over the past 3 years, ZS returned -2.97%/yr vs 5.09%/yr for SRAD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и SRAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZS показывает доходность -39.86%, а SRAD немного ниже – -40.13%.
ZS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -39.86%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -54.43%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- —
SRAD
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -40.13%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и SRAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -39.86% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 16.51% |
SRAD Sportradar Group AG | -40.13% | 37.08% | 56.92% | 10.94% | -43.31% | -29.86% |
Correlation
The correlation between ZS and SRAD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ZS and SRAD has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZS:
$21.74B
SRAD:
$4.23B
ZS:
-$0.49
SRAD:
$0.22
ZS:
6.77
SRAD:
3.36
ZS:
9.19
SRAD:
4.71
ZS:
$3.17B
SRAD:
$1.33B
ZS:
$2.43B
SRAD:
$507.27M
ZS:
$69.08M
SRAD:
$365.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. SRAD — Ранг доходности на риск
ZS
SRAD
Сравнение ZS c SRAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Sportradar Group AG (SRAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | SRAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.85 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.67 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.21 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | SRAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.21 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и SRAD
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки SRAD в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и SRAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | SRAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -72.74% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -61.15% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -61.15% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.32% | -55.24% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -45.33% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.64% | 33.72% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и SRAD
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 45.55% по сравнению с Sportradar Group AG (SRAD) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | SRAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.55% | 11.44% | +34.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.24% | 42.72% | +14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 47.65% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 52.75% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.44% | 52.75% | +5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и SRAD
Ни ZS, ни SRAD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и SRAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Sportradar Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и SRAD
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
SRAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о валовой прибыли в 57.79M при выручке в 352.22M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SRAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила об операционной прибыли в 25.86M при выручке в 352.22M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
SRAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о чистой прибыли в -6.39M при выручке в 352.22M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and SRAD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (45.55%) compared to SRAD (11.44%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs SRAD's -72.74%.
SRAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и SRAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор