PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с 0006.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с 0006.HK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Power Assets (0006.HK).

ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и 0006.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Power Assets (0006.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и 0006.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
0006.HK
Power Assets		11.40%7.36%27.69%12.97%-7.24%21.92%-21.48%10.69%-5.34%6.49%
Разные валюты инструментов

ZROZ торгуется в USD, в то время как 0006.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0006.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у 0006.HK с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям 0006.HK по среднегодовой доходности: -3.81% против 4.48% соответственно.

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%

0006.HK

1 день
1.37%
1 месяц
-1.67%
С начала года
11.40%
6 месяцев
24.68%
1 год
36.96%
3 года*
20.76%
5 лет*
12.75%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Power Assets

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с 0006.HK:
0006.HK с 0005.HK0006.HK с 0002.HK0006.HK с 2638.HK0006.HK с 0883.HK0006.HK с ^HSI0006.HK с 0003.HK0006.HK с 1038.HK

Доходность на риск

ZROZ vs. 0006.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
0006.HK
Ранг доходности на риск 0006.HK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0006.HK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0006.HK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0006.HK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0006.HK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0006.HK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c 0006.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Power Assets (0006.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZ0006.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

2.32

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

3.17

-3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

6.53

-6.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

14.07

-14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. 0006.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа 0006.HK равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и 0006.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZ0006.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.32

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.76

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.26

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.41

-0.32

Корреляция

Корреляция между ZROZ и 0006.HK составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и 0006.HK

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности 0006.HK в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.11%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
0006.HK
Power Assets		4.56%5.11%5.20%6.23%6.60%5.80%6.67%4.91%16.15%11.81%3.98%3.77%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и 0006.HK

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки 0006.HK в -34.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и 0006.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZ0006.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-35.12%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-6.25%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-31.28%

-26.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-35.12%

-27.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.62%

-2.75%

-56.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-9.05%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

2.76%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и 0006.HK

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 5.80%, в то время как у Power Assets (0006.HK) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0006.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZ0006.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.55%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

12.43%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

16.44%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

17.28%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

17.55%

+4.53%