Сравнение ZRE.TO с ZDV.TO
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZRE.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZRE.TO returned 6.80%/yr vs 11.00%/yr for ZDV.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям ZDV.TO по среднегодовой доходности: 6.80% против 11.00% соответственно.
ZRE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.80%
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 9.53% | 11.21% | 2.82% | 0.84% | -17.80% | 33.96% | -7.79% | 25.79% | 3.29% | 14.28% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and ZDV.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | 0.51 |
The correlation between ZRE.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZRE.TO и ZDV.TO
Секторы
ZRE.TO
ZDV.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
ZRE.TO
ZDV.TO
Сырьевые материалы
ZRE.TO
-
ZDV.TO
Коммуникационные услуги
ZRE.TO
-
ZDV.TO
Потребительский циклический сектор
ZRE.TO
-
ZDV.TO
Потребительский защитный сектор
ZRE.TO
-
ZDV.TO
Энергетика
ZRE.TO
-
ZDV.TO
Финансовые услуги
ZRE.TO
-
ZDV.TO
Здравоохранение
ZRE.TO
-
ZDV.TO
Промышленность
ZRE.TO
-
ZDV.TO
Технологии
ZRE.TO
-
ZDV.TO
-
Коммунальные услуги
ZRE.TO
-
ZDV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
ZDV.TO
Сравнение ZRE.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRE.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.70 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 5.01 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 19.47 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRE.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.14 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.29 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.69 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -43.21% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -6.65% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -9.04% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -16.72% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -43.21% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -5.12% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.71% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и ZDV.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.67% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.75% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 10.63% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 10.95% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.11% | +2.56% |
Сравнение комиссий ZRE.TO и ZDV.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.42% | 4.90% | 5.19% | 5.07% | 4.90% | 3.82% | 4.95% | 4.11% | 4.89% | 4.98% | 5.39% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDV.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDV.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for ZRE.TO.
ZRE.TO is categorized as REIT, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор