Сравнение ZRE.TO с HXH.TO
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while HXH.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZRE.TO returned 6.80%/yr vs 11.73%/yr for HXH.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.11%/yr for HXH.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и HXH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у HXH.TO с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям HXH.TO по среднегодовой доходности: 6.80% против 11.73% соответственно.
ZRE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.80%
HXH.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и HXH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 9.53% | 11.21% | 2.82% | 0.84% | -17.80% | 33.96% | -7.79% | 25.79% | 3.29% | 14.28% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 20.80% | 25.86% | 15.24% | 6.33% | 5.00% | 34.51% | -7.66% | 22.17% | -14.86% | 8.10% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and HXH.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between ZRE.TO and HXH.TO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZRE.TO и HXH.TO
Секторы
ZRE.TO
HXH.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
ZRE.TO
HXH.TO
Сырьевые материалы
ZRE.TO
-
HXH.TO
-
Коммуникационные услуги
ZRE.TO
-
HXH.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZRE.TO
-
HXH.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZRE.TO
-
HXH.TO
-
Энергетика
ZRE.TO
-
HXH.TO
-
Финансовые услуги
ZRE.TO
-
HXH.TO
-
Здравоохранение
ZRE.TO
-
HXH.TO
-
Промышленность
ZRE.TO
-
HXH.TO
-
Технологии
ZRE.TO
-
HXH.TO
-
Коммунальные услуги
ZRE.TO
-
HXH.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
HXH.TO
Сравнение ZRE.TO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRE.TO | HXH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.12 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 16.79 | -15.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 52.44 | -48.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRE.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 5.17 | -4.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.33 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и HXH.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и HXH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -40.80% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -2.52% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -10.55% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -15.88% | -16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -40.80% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.32% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -4.86% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.81% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и HXH.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) имеют волатильность 2.81% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.94% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 6.79% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 8.23% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 12.18% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.05% | +1.62% |
Сравнение комиссий ZRE.TO и HXH.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HXH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и HXH.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.42% | 4.90% | 5.19% | 5.07% | 4.90% | 3.82% | 4.95% | 4.11% | 4.89% | 4.98% | 5.39% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and HXH.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.61% for ZRE.TO.
ZRE.TO is categorized as REIT, while HXH.TO is Canada Equities. ZRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while HXH.TO tracks Solactive Canadian High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.11% for HXH.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и HXH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор