PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с UTES.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. ZQQ.TO is passively managed, while UTES.TO is actively managed. Over the past year, ZQQ.TO returned 37.46% vs 25.90% for UTES.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%

UTES.TO

1 день
1.00%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.57%
1 год
25.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%10.69%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		13.71%18.66%-4.25%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and UTES.TO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.12

The correlation between ZQQ.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZQQ.TOUTES.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.80

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.09

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.07

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

12.91

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZQQ.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZQQ.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.44

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и UTES.TO

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и UTES.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-10.19%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-6.39%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.88%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-2.62%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.01%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и UTES.TO

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.08%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

7.51%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

9.32%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

11.02%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

11.02%

+11.39%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и UTES.TO

ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности UTES.TO в 17.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.30%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZQQ.TO and UTES.TO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.

ZQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while UTES.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.60% for UTES.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и UTES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор