PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZQQ.TO с ZNQ.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZQQ.TO и ZNQ.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ZQQ.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZQQ.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZQQ.TO или ZNQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZQQ.TO:

0.46

ZNQ.TO:

0.55

Коэф-т Сортино

ZQQ.TO:

0.87

ZNQ.TO:

0.95

Коэф-т Омега

ZQQ.TO:

1.12

ZNQ.TO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ZQQ.TO:

0.55

ZNQ.TO:

0.63

Коэф-т Мартина

ZQQ.TO:

1.77

ZNQ.TO:

1.96

Индекс Язвы

ZQQ.TO:

7.09%

ZNQ.TO:

7.26%

Дневная вол-ть

ZQQ.TO:

25.40%

ZNQ.TO:

24.93%

Макс. просадка

ZQQ.TO:

-36.38%

ZNQ.TO:

-32.09%

Текущая просадка

ZQQ.TO:

-4.70%

ZNQ.TO:

-7.59%

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.51%.

ZQQ.TO

С начала года

0.32%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

1.26%

1 год

11.54%

3 года

17.57%

5 лет

16.58%

10 лет

16.16%

ZNQ.TO

С начала года

-3.51%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

0.26%

1 год

13.70%

3 года

22.30%

5 лет

17.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Сравнение комиссий ZQQ.TO и ZNQ.TO

И ZQQ.TO, и ZNQ.TO имеют комиссию равную 0.39%.

ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZQQ.TO и ZNQ.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ZQQ.TO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ZNQ.TO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZQQ.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZNQ.TO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.37%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%1.42%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.31%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) составляет 5.30%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...