Сравнение ZQQ.TO с XQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).
ZQQ.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZQQ.TO или XQQ.TO.
Основные характеристики
| ZQQ.TO | XQQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.31% | 19.56% |
| Дох-ть за 1 год | 32.17% | 32.33% |
| Дох-ть за 3 года | 6.41% | 5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.81% | 18.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.75% | 16.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 8.75 | 8.75 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 17.28% | 17.25% |
| Макс. просадка | -36.38% | -100.00% |
| Текущая просадка | -2.61% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между ZQQ.TO и XQQ.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZQQ.TO и XQQ.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZQQ.TO показывает доходность 19.31%, а XQQ.TO немного выше – 19.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZQQ.TO имеют среднегодовую доходность 16.75%, а акции XQQ.TO немного отстают с 16.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZQQ.TO и XQQ.TO
И ZQQ.TO, и XQQ.TO имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZQQ.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZQQ.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XQQ.TO в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.27% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% | 1.42% | 0.96% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.31% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок ZQQ.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.38%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и XQQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZQQ.TO и XQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеют волатильность 4.73% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.