PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRX.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRX.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRX.DE returned 8.15%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции ZPRX.DE уступали акциям XDW0.DE по среднегодовой доходности: 8.15% против 9.20% соответственно.

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-3.52%29.02%-19.20%12.89%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between ZPRX.DE and XDW0.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.47

The correlation between ZPRX.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ZPRX.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRX.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRX.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.10

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.58

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.98

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

9.92

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRX.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRX.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.10

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRX.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-61.44%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-15.05%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-23.71%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-23.71%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-61.44%

+17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-7.38%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-13.84%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.53%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 4.17%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRX.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.96%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

18.42%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

21.48%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

24.04%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

26.02%

-7.88%

Сравнение комиссий ZPRX.DE и XDW0.DE

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDW0.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и XDW0.DE

Ни ZPRX.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRX.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPRX.DE is categorized as Europe Equities, while XDW0.DE is Energy Equities. ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор