PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPRX.DE с WELN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRX.DE с WELN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while WELN.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPRX.DE returned 15.07%/yr vs 13.54%/yr for WELN.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WELN.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и WELN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у WELN.DE с доходностью 31.29%.

ZPRX.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
6.01%
С начала года
9.59%
1 год
16.38%
3 года*
15.07%
5 лет*
9.07%
10 лет*
8.95%

WELN.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.36%
6 месяцев
22.57%
С начала года
31.29%
1 год
38.17%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и WELN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		9.59%26.81%4.29%15.26%4.48%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		31.29%-1.40%8.67%-0.38%5.40%

Correlation

The correlation between ZPRX.DE and WELN.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.23

The correlation between ZPRX.DE and WELN.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY
Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с AMEE.DEWELN.DE с ESIE.DE

Доходность на риск

ZPRX.DE vs. WELN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRX.DE c WELN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRX.DEWELN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.88

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.43

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.92

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

7.99

-2.91

ZPRX.DE vs. WELN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа WELN.DE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и WELN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и WELN.DE

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки WELN.DE в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и WELN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRX.DEWELN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-23.24%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.01%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-23.24%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-6.70%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-7.81%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.76%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и WELN.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 3.68%, в то время как у Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRX.DEWELN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.81%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

17.27%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

20.21%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

20.34%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

20.34%

-2.77%

Сравнение комиссий ZPRX.DE и WELN.DE

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WELN.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и WELN.DE

Ни ZPRX.DE, ни WELN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRX.DE and WELN.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPRX.DE is categorized as Europe Equities, while WELN.DE is Energy Equities. ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.18% for WELN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и WELN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор