Сравнение WELN.DE с ZPDE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE).
WELN.DE и ZPDE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELN.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. ZPDE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELN.DE и ZPDE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELN.DE и ZPDE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELN.DE Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc | 33.48% | -1.37% | 8.67% | -0.46% | 6.24% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 35.41% | -2.67% | 9.39% | -2.97% | -0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, WELN.DE показывает доходность 33.48%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 35.41%.
WELN.DE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 33.48%
- 6 месяцев
- 35.62%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPDE.DE
- 1 день
- -13.08%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 35.41%
- 6 месяцев
- 37.31%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 23.72%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELN.DE и ZPDE.DE
WELN.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELN.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск
WELN.DE
ZPDE.DE
Сравнение WELN.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELN.DE | ZPDE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.77 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.10 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.48 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 9.75 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELN.DE | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.77 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между WELN.DE и ZPDE.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELN.DE и ZPDE.DE
Ни WELN.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WELN.DE и ZPDE.DE
Максимальная просадка WELN.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELN.DE и ZPDE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELN.DE | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -65.58% | +42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -15.62% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -13.08% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -17.37% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.33% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELN.DE и ZPDE.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) составляет 7.46%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что WELN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELN.DE | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 17.75% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 21.90% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 28.79% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 27.47% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 29.06% | -9.52% |