PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELN.DE с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELN.DE с ESIE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE).

WELN.DE и ESIE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELN.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. ESIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELN.DE и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELN.DE и ESIE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.48%-1.37%8.67%-0.46%6.24%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		43.14%15.26%-6.63%8.58%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, WELN.DE показывает доходность 33.48%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 43.14%.

WELN.DE

1 день
0.89%
1 месяц
5.07%
С начала года
33.48%
6 месяцев
35.62%
1 год
24.80%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIE.DE

1 день
3.49%
1 месяц
17.96%
С начала года
43.14%
6 месяцев
50.01%
1 год
47.21%
3 года*
17.73%
5 лет*
22.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с 6AQQ.DEWELN.DE с AMEE.DEWELN.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с SMLP.DE

Сравнение комиссий WELN.DE и ESIE.DE

И WELN.DE, и ESIE.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

WELN.DE vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELN.DE c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELN.DEESIE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.02

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.44

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

5.46

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.72

20.02

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELN.DE vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELN.DE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа ESIE.DE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELN.DE и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELN.DEESIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.02

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.02

-0.38

Корреляция

Корреляция между WELN.DE и ESIE.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELN.DE и ESIE.DE

Ни WELN.DE, ни ESIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELN.DE и ESIE.DE

Максимальная просадка WELN.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки ESIE.DE в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELN.DE и ESIE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELN.DEESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-26.20%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-16.09%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-1.60%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-6.67%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.80%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WELN.DE и ESIE.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) составляет 7.46%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что WELN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELN.DEESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

10.34%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

16.28%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

23.30%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

23.42%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

23.89%

-4.35%