Сравнение ZPRX.DE с PR1E.DE
ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - ZPRX.DE tracks the MSCI Europe Small Cap Value Weighted while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRX.DE returned 7.77%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPRX.DE показывает доходность 7.81%, а PR1E.DE немного ниже – 7.72%.
ZPRX.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.15%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 7.81% | 26.81% | 4.28% | 15.28% | -13.52% | 27.58% | -3.52% | 13.90% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between ZPRX.DE and PR1E.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between ZPRX.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRX.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
ZPRX.DE
PR1E.DE
Сравнение ZPRX.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRX.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.81 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 6.80 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRX.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRX.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -35.98% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.39% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -16.84% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -19.66% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.61% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -4.90% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.51% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и PR1E.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.17% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRX.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.33% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.60% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 12.88% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.48% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.68% | +1.46% |
Сравнение комиссий ZPRX.DE и PR1E.DE
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и PR1E.DE
ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRX.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.
ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор