PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRX.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRX.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRX.DE tracks the MSCI Europe Small Cap Value Weighted while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRX.DE returned 8.15%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции ZPRX.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 8.15% против 10.71% соответственно.

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-3.52%29.02%-19.20%12.89%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between ZPRX.DE and CEMS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.87

The correlation between ZPRX.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

ZPRX.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRX.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRX.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.37

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.26

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.29

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

12.37

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRX.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRX.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.37

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.94

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRX.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-40.20%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.99%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-17.57%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-19.55%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-40.20%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.26%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.49%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.66%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 4.17%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRX.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.65%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.17%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

13.87%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

15.23%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.43%

+0.71%

Сравнение комиссий ZPRX.DE и CEMS.DE

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и CEMS.DE

Ни ZPRX.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRX.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор