Сравнение ZPRW.DE с XDDX.DE
ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and XDDX.DE (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) are both Europe Equities funds - ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select while XDDX.DE tracks the FSE DAX TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRW.DE returned 11.23%/yr vs 8.72%/yr for XDDX.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XDDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRW.DE и XDDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у XDDX.DE с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции ZPRW.DE превзошли акции XDDX.DE по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.72% соответственно.
ZPRW.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 11.23%
XDDX.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и XDDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 14.94% | 35.69% | 8.88% | 13.70% | -4.74% | 27.37% | -7.65% | 23.75% | -14.98% | 10.96% |
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 3.88% | 19.14% | 16.17% | 19.56% | -13.67% | 15.21% | 3.12% | 24.70% | -18.53% | 12.16% |
Correlation
The correlation between ZPRW.DE and XDDX.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between ZPRW.DE and XDDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRW.DE vs. XDDX.DE — Ранг доходности на риск
ZPRW.DE
XDDX.DE
Сравнение ZPRW.DE c XDDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRW.DE | XDDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.51 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 1.44 | +11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRW.DE и XDDX.DE
Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке XDDX.DE в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и XDDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRW.DE | XDDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -38.74% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -11.96% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -16.62% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -27.03% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -38.74% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -2.10% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -7.09% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.23% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRW.DE и XDDX.DE
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) имеют волатильность 3.73% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRW.DE | XDDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.88% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 12.78% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 15.84% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.14% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 18.07% | -1.37% |
Сравнение комиссий ZPRW.DE и XDDX.DE
ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDDX.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRW.DE и XDDX.DE
ZPRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 2.31% | 2.40% | 2.68% | 3.34% | 5.35% | 2.05% | 3.14% | 2.81% | 2.34% | 2.16% | 1.40% | 1.06% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRW.DE and XDDX.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDDX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDDX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRW.DE.
ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select, while XDDX.DE tracks FSE DAX TR EUR. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.09% for XDDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и XDDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор