PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRW.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRW.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPRW.DE returned 20.72%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRW.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

ZPRW.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.85%
6 месяцев
15.32%
1 год
31.00%
3 года*
20.72%
5 лет*
13.99%
10 лет*
10.74%

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
4.70%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.61%
1 год
15.73%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPRW.DE
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		11.85%35.70%8.86%13.72%2.76%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between ZPRW.DE and H4ZZ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between ZPRW.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ZPRW.DE:
ZPRW.DE с D5BL.DEZPRW.DE с CEMS.DEZPRW.DE с QQQZPRW.DE с VGTZPRW.DE с GLDZPRW.DE с CEMT.DEZPRW.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

ZPRW.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRW.DE
Ранг доходности на риск ZPRW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRW.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRW.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRW.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRW.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRW.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.98

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.54

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.43

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

4.86

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRW.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRW.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRW.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRW.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.98

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.18

-0.72

Просадки

Сравнение просадок ZPRW.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.54%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRW.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-16.46%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-10.94%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-16.46%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.53%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-2.68%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.23%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRW.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) составляет 4.40%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что ZPRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRW.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.93%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.97%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

15.97%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

15.85%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.85%

+1.69%

Сравнение комиссий ZPRW.DE и H4ZZ.DE

ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRW.DE и H4ZZ.DE

Ни ZPRW.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRW.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRW.DE.

ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор