PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPRW.DE с AVWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRW.DE с AVWS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ZPRW.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value Exposure Select, while AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ZPRW.DE is passively managed, while AVWS.DE is actively managed. Over the past year, ZPRW.DE returned 32.77% vs 34.41% for AVWS.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for AVWS.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRW.DE и AVWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 22.31%.

ZPRW.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
11.98%
С начала года
14.94%
1 год
32.77%
3 года*
20.81%
5 лет*
14.91%
10 лет*
11.23%

AVWS.DE

1 день
-1.03%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
14.68%
С начала года
22.31%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и AVWS.DE

2026 (YTD)20252024
ZPRW.DE
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		14.94%35.69%0.24%
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		22.31%7.86%5.81%

Correlation

The correlation between ZPRW.DE and AVWS.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.57

The correlation between ZPRW.DE and AVWS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ZPRW.DE:
ZPRW.DE с D5BL.DEZPRW.DE с CEMS.DEZPRW.DE с QQQZPRW.DE с VGTZPRW.DE с GLDZPRW.DE с EABE.DEZPRW.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с IUSN.DEAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

ZPRW.DE vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRW.DE
Ранг доходности на риск ZPRW.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRW.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRW.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRW.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRW.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRW.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRW.DE c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRW.DEAVWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.47

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.42

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

5.42

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

21.14

-8.02

ZPRW.DE vs. AVWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRW.DE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVWS.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRW.DE и AVWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRW.DE и AVWS.DE

Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки AVWS.DE в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и AVWS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRW.DEAVWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.52%

-25.20%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-6.37%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.03%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-4.82%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.63%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRW.DE и AVWS.DE

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVWS.DE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ZPRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRW.DEAVWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.07%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

9.38%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.26%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

17.91%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.91%

-1.21%

Сравнение комиссий ZPRW.DE и AVWS.DE

ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVWS.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRW.DE и AVWS.DE

Ни ZPRW.DE, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRW.DE and AVWS.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.

ZPRW.DE is categorized as Europe Equities, while AVWS.DE is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.39% for AVWS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и AVWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор