Сравнение ZPRV.DE с QYLE.DE
ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) are both exchange-traded funds - ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPRV.DE returned 15.98%/yr vs 12.74%/yr for QYLE.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ZPRV.DE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for QYLE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и QYLE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у QYLE.DE с доходностью 6.53%.
ZPRV.DE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.19%
QYLE.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и QYLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 18.05% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -8.15% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 6.53% | -7.62% | 37.36% | 30.02% | -5.65% |
Correlation
The correlation between ZPRV.DE and QYLE.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRV.DE vs. QYLE.DE — Ранг доходности на риск
ZPRV.DE
QYLE.DE
Сравнение ZPRV.DE c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRV.DE | QYLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 3.87 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.02 | 10.46 | +9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и QYLE.DE
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки QYLE.DE в -24.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и QYLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRV.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -24.06% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -4.17% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -24.06% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.04% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -5.67% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.55% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и QYLE.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRV.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.32% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 6.14% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 9.63% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 13.25% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 13.25% | +9.62% |
Сравнение комиссий ZPRV.DE и QYLE.DE
ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QYLE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и QYLE.DE
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 8.84% | 10.67% | 15.00% | 20.20% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRV.DE and QYLE.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.
ZPRV.DE is categorized as Small Cap Value Equities, while QYLE.DE is Nasdaq-100. ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.30% for ZPRV.DE and 0.45% for QYLE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRV.DE и QYLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор