PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRV.DE с JPGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRV.DE с JPGL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and JPGL.L (JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while JPGL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRV.DE returned 10.67%/yr vs 10.26%/yr for JPGL.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRV.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for JPGL.L.

Доходность

Сравнение доходности ZPRV.DE и JPGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPRV.DE торгуется в EUR, в то время как JPGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у JPGL.L с доходностью 11.82%.

ZPRV.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.04%
1 год
34.68%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.63%

JPGL.L

1 день
0.56%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.82%
6 месяцев
12.10%
1 год
19.72%
3 года*
13.67%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и JPGL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		14.58%2.99%14.07%19.11%-5.31%48.07%-1.85%8.44%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		11.82%4.19%17.63%9.87%-4.63%32.52%-2.57%5.90%

Correlation

The correlation between ZPRV.DE and JPGL.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.74

The correlation between ZPRV.DE and JPGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с SPYZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DE
Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO

Доходность на риск

ZPRV.DE vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRV.DE c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRV.DEJPGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.99

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.76

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

4.23

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

15.48

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRV.DE vs. JPGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRV.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPGL.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRV.DE и JPGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRV.DEJPGL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.99

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ZPRV.DE и JPGL.L

Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки JPGL.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и JPGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRV.DEJPGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-35.38%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-4.66%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.14%

-15.83%

-15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-15.83%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-4.74%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.28%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRV.DE и JPGL.L

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRV.DEJPGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.49%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

7.23%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

9.96%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

12.80%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

15.77%

+6.79%

Сравнение комиссий ZPRV.DE и JPGL.L

ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRV.DE и JPGL.L

Ни ZPRV.DE, ни JPGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRV.DE and JPGL.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPGL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPGL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.

ZPRV.DE is categorized as Small Cap Value Equities, while JPGL.L is Global Equities. ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while JPGL.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for ZPRV.DE and 0.19% for JPGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRV.DE и JPGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор