PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPRL.DE с ROX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRL.DE с ROX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) and ROX.DE (Expat Romania BET UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100 while ROX.DE tracks the BET Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRL.DE returned 7.31%/yr vs 23.40%/yr for ROX.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ZPRL.DE charges 0.30%/yr vs 1.38%/yr for ROX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRL.DE и ROX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у ROX.DE с доходностью 39.19%.

ZPRL.DE

1 день
1.13%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.26%
1 год
12.71%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
7.17%

ROX.DE

1 день
0.49%
1 месяц
15.08%
6 месяцев
23.72%
С начала года
39.19%
1 год
72.38%
3 года*
35.94%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и ROX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		10.26%18.39%7.42%12.34%-14.65%17.34%-5.26%22.07%-7.12%
ROX.DE
Expat Romania BET UCITS ETF		39.19%43.69%13.19%22.15%-3.87%34.78%-1.71%34.41%-15.49%

Correlation

The correlation between ZPRL.DE and ROX.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Expat Romania BET UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с AMEQ.DE
Часто сравнивают с ROX.DE:
ROX.DE с ECDC.DEROX.DE с GRX.DEROX.DE с SLQX.DEROX.DE с BGX.DEROX.DE с CZX.DEROX.DE с HUBE.DEROX.DE с PLX.DE

Доходность на риск

ZPRL.DE vs. ROX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ROX.DE
Ранг доходности на риск ROX.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROX.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROX.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROX.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROX.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRL.DE c ROX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRL.DEROX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.74

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.79

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.62

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

9.10

-7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

28.32

-23.57

ZPRL.DE vs. ROX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRL.DE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ROX.DE равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRL.DE и ROX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRL.DE и ROX.DE

Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки ROX.DE в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и ROX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRL.DEROX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-29.00%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.91%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-17.52%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-19.51%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-5.26%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.55%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRL.DE и ROX.DE

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 2.78%, в то время как у Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRL.DEROX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.07%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

13.79%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

19.33%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

19.80%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

21.02%

-7.64%

Сравнение комиссий ZPRL.DE и ROX.DE

ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ROX.DE в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRL.DE и ROX.DE

Ни ZPRL.DE, ни ROX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRL.DE and ROX.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRL.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRL.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.38% for ROX.DE.

ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100, while ROX.DE tracks BET Index. They also come from different issuers: State Street and Expat. Their fees differ too: 0.30% for ZPRL.DE and 1.38% for ROX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRL.DE и ROX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор