- Эмитент
- Expat
- Дата выпуска
- 21 дек. 2017 г.
- Регион
- Europe (Romania)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BET Index
- Страна регистрации
- Bulgaria
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROX.DE
Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE) прибавил 39.2% с начала года. Текущая цена акции ROX.DE — €4. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции ROX.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €2,861.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE) показал доход в 39.19% с начала года и 72.38% за последние 12 месяцев.
Expat Romania BET UCITS ETF
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 15.08%
- 6 месяцев
- 23.72%
- С начала года
- 39.19%
- 1 год
- 72.38%
- 3 года*
- 35.94%
- 5 лет*
- 23.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность ROX.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ROX.DE закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 сент. 2023 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 22 сент. 2023 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.85% | 2.08% | -2.62% | -0.60% | 6.31% | 8.19% | 7.57% | 39.19% | |||||
| 2025 | 0.97% | 2.40% | -1.41% | -1.90% | 5.34% | 3.69% | 9.33% | 1.63% | 2.80% | 6.23% | 2.93% | 5.34% | 43.69% |
| 2024 | -1.10% | 5.56% | 5.26% | 1.00% | 2.48% | 8.70% | 1.78% | -1.31% | -3.98% | -0.46% | -6.94% | 2.49% | 13.19% |
| 2023 | 4.03% | 1.29% | -3.18% | 2.63% | 0.64% | -0.64% | 3.21% | -0.62% | 8.75% | 0.00% | 3.45% | 1.11% | 22.15% |
| 2022 | 1.29% | -3.18% | 1.32% | -0.65% | 1.31% | 1.29% | 0.64% | -0.00% | -13.29% | 0.73% | 8.70% | -0.67% | -3.87% |
| 2021 | 7.83% | -1.61% | 7.38% | 2.29% | 2.24% | 3.65% | -0.70% | 3.55% | 3.42% | -0.66% | -2.67% | 6.16% | 34.78% |
Метрики бенчмарка
Expat Romania BET UCITS ETF has an annualized alpha of 16.30%, beta of 0.20, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2018.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.99%) than losses (16.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.30%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 56.99%
- Участие в снижении
- 16.72%
Комиссия
Комиссия ROX.DE составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROX.DE имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROX.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.29 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.10 | 2.66 | +6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | 9.82 | +18.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Expat Romania BET UCITS ETF показал максимальную просадку в 29.00%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.00%март 2020 г. | 1mo 26d | 9mo 28d | 11mo 24dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.84%янв. 2019 г. | 10mo 16d | 4mo 7d | 1y 2moмарт 2018 г. - июнь 2019 г. | — |
-19.51%март 2022 г. | 1mo 18d | 5mo 14d | 7mo 2dянв. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.68%окт. 2022 г. | 1mo 22d | 9mo 8d | 11moавг. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.52%май 2025 г. | 8mo 15d | 1mo 24d | 10mo 9dавг. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ROX.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -50.60% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -7.57% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -23.99% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -23.99% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.74% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -8.68% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.05% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ROX.DE
Добавьте Expat Romania BET UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROX.DE