Сравнение ZPRI.DE с SXRS.DE
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRI.DE returned 3.55%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и SXRS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.91%
SXRS.DE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 23.84%
- 6 месяцев
- 22.88%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и SXRS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.11% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | -7.87% | 14.34% | -1.90% | 20.85% | 3.53% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 23.84% | 4.72% | 10.95% | -10.44% | 20.69% | 40.00% | -13.37% | 9.72% | -6.15% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and SXRS.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
SXRS.DE
Сравнение ZPRI.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | SXRS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 4.00 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 8.95 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.87 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и SXRS.DE
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и SXRS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -27.64% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -8.75% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -16.03% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -27.56% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -4.99% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -13.12% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.92% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и SXRS.DE
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.70%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.76% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 16.67% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 18.76% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 17.13% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 15.85% | -5.48% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и SXRS.DE
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и SXRS.DE
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and SXRS.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for ZPRI.DE.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while SXRS.DE is Commodities. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.19% for SXRS.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и SXRS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор